سری مارکت پروفایل - قسمت ۵

این بخش خیلی جذاب و کاربردی است. امروز می‌خواهیم دو استراتژی جدید را یاد بگیریم که می‌توانند به شما مزیت تحلیلی (edge) بدهند و حرکت‌های جذاب بازار را در هر دو جهت پیش‌بینی کنند.

۰. پیش‌گفتار

استراتژی‌هایی که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌کنم با یکدیگر متفاوت هستند. اولین استراتژی که من آن را "تتریس" (Tetris) می‌نامم، کاملاً مبتنی بر تشخیص شخصی (discretionary) است و باید به کمک سایر سیگنال‌ها استفاده شود. استراتژی دوم، یا همان "قانون ۸۰ درصد"، مکانیکی‌تر است؛ اما همچنان لازم است میزانی از احتیاط را به خرج دهید و قبل از ورود به معامله، منتظر نشانه‌های واضح باشید. بعداً سراغ من نیایید و نگویید «اوه ولی مازینو، توی چارت ۱۰ تیک یک تاییدیه ۱-پرینت واضح داشتیم ولی قیمت خلاف پوزیشن من حرکت کرد و الان ورشکست شدم». روحاً شما را باتیستا-بامب (Batista-bomb) خواهم کرد!

یک پرینت (One print) تاییدیه محسوب نمی‌شود. هیچ اشکالی ندارد که چند تیک از سود را در ازای یک معامله با احتمال موفقیت بالاتر از دست بدهید. صبور باشید و صبر کنید. هرچه تجربه بیشتری کسب کنید، زودتر متوجه خواهید شد که بازار به کدام سمت حرکت می‌کند. موفق باشید.

۱. استراتژی تتریس (The Tetris)

همان‌طور که تا الان باید بدانید، قیمت در طول یک بازه زمانی توزیع می‌شود. «روش طبیعی» توزیع، منحنی زنگوله‌ای (Bell curve) است. اما همه مارکت پروفایل‌ها شبیه منحنی زنگوله‌ای نیستند، درست است Anon؟ خب، دلیلش این است که ما مجبوریم یک بازه زمانی تعیین کنیم و جلسات معاملاتی (session) را در جایی به پایان برسانیم، وگرنه در نهایت با پروفایل‌های غول‌پیکری مواجه می‌شویم که اصلاً قابل خواندن نیستند. علاوه بر این، انسان‌ها بخش عمده‌ای از زندگی و رفتار خود را با تایم‌فریم روزانه تنظیم می‌کنند. بگذریم، از بحث اصلی دور نشویم. بیایید نگاهی به یک چارت بیندازیم، موافقید؟

چه می‌بینی Anon؟ من عمداً هیچ خطی در اینجا نکشیدم تا مجبور شوی مغزت را به کار بیندازی.
یک پروفایل به شکل "P" وجود دارد، و بعد از آن پروفایلی با شکم بسیار کشیده دیده می‌شود. پروفایل اول یک عدم تعادل (imbalance) را نشان داد که در نهایت فروشندگان تعادل خریداران را برهم زدند و زمین ناهموار زیادی را پشت سر گذاشتند. پروفایل دوم دوباره به سمت پایین برگشت تا ببیند آیا کار تمام‌نشده‌ای در آنجا باقی مانده یا نه، و دید که بله، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. بیایید دوباره امتحان کنیم:

متوجه چیزی در اینجا می‌شوی؟ این یکی کمی کم‌وضوح‌تر است چون بین ۳ پروفایل پخش شده است، اما می‌توانی متوجه شوی که عدم‌تعادل‌های متعددی در پروفایل اول وجود داشته که اکثر آن‌ها در روزهای معاملاتی بعدی پر شده‌اند. تقریباً مثل این است که بازار می‌خواسته یک منحنی زنگوله‌ای بسازد، درست است؟ حالا بگذارید رویداد 10/10 را بردارم و چند خط خنده‌دار بکشم:

سرنوشت ما همیشه این بوده که آن را ترمیم کنیم. ما رفتیم و ترمیمی‌اش کردیم. این کاری است که بازار انجام می‌دهد. یک بانس و جهش توربو از 100k به 116k داری؟ خودت را برای خون‌ریزی آماده کن Anon، چون داریم می‌رویم آن پایین تا ببینیم هیولایی در زیرزمین پنهان شده یا نه.

یک نمونه از سری پروفایل‌ها.

حالا، همه این‌ها کمی پیچیده به نظر می‌رسد. آیا راهی برای آسان‌تر کردن آن وجود دارد؟ بله جناب، وجود دارد. می‌توانیم با کلیک راست یک پروفایل را انتخاب کرده و گزینه‌ی "Merge with previous profile section" را بزنیم تا آن را — حدسش آسان است — با پروفایل قبلی ادغام (Merge) کنیم.

دکمه را کلیک کن Anon. پروفایل تازه شکل‌گرفته را انتخاب کن، دوباره کلیک کن، همین مراحل را تکرار کن؛ در نهایت باید به چیزی شبیه به این برسی:

ادغام ۸ پروفایل درج‌شده در بالا.

یا خدا! حالا چقدر تمیز و شفاف شد Anon! می‌توانیم ببینیم که این پروفایل خیلی بیشتر شبیه به یک منحنی زنگوله‌ای شده است، خب حالا چی؟ خب، وقتی یک پروفایل ادغام‌شده این‌شکلی می‌شود، احتمالاً داریم برای یک حرکت قابل توجه در یک جهت مشخص آماده می‌شویم. همچنین، امیدوارم درک کنید که من @kiyotaka_ai را تبلیغ می‌کنم چون عمیقاً به این پروژه باور دارم، اما هیچ پولی از آن دریافت نمی‌کنم. با این حال، لطفاً اگر نیاز به ثبت‌نام دارید از لینک رفرال من استفاده کنید. رایگان است و می‌توانید هر تعداد پروفایلی که می‌خواهید را ادغام کنید: https://kiyotaka.ai/ref=MAZINO

نتیجه‌گیری اخلاقی: شما می‌توانید استنباط کنید که قیمت به چه سمتی جذب می‌شود؛ به اصطلاح همان شکاف‌های تتریس. قیمت این شکاف‌ها (Gaps) را پر خواهد کرد. با استفاده از چیزهای دیگری که یاد گرفته‌اید پوزیشن‌گیری کنید تا حدس بزنید چه زمانی یک شکاف خاص پر خواهد شد.

۲. قانون ۸۰ درصد ("80% Rule")

این قانون تئوری بسیار ساده‌تر و ساختاری مکانیکی‌تر دارد. ما در مورد ناحیه ارزش (VA) و سقف و کف ناحیه ارزش (VAH/VAL) یاد گرفتیم، حالا می‌خواهیم یاد بگیریم چگونه از آن‌ها برای یک ست‌اپ احتمالی استفاده کنیم. قانون به این صورت است: وقتی یک روز خارج از ناحیه ارزش (VA) روز قبل باز می‌شود، و سپس قیمت مجدداً به داخل ناحیه ارزش پذیرفته می‌شود (Acceptance)، ۸۰ درصد احتمال دارد که قیمت تا سمت دیگر ناحیه ارزش روز قبل معامله شود و پیش برود.

ساده به نظر می‌رسد، اما بیایید به چند مثال پیچیده‌تر نگاه کنیم.

مثالی از قانون ۸۰ درصد.

قیمت (دایره آبی، IB) خارج از pdVA و درون pdVAL (باکس زرد پایینی) باز می‌شود، برای اولین بار وارد pdVA می‌شود و پس از تست یک کف جدید، به آرامی به سمت pdVAH (باکس زرد بالایی) بالا می‌رود. من روند را با یک خط سبز مشخص کرده‌ام. این مثال را آوردم تا به شما نشان دهم در دنیای واقعی، اوضاع همیشه به روانی تئوری نیست. قیمت به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می‌کند و اگر منتظر تاییدیه نمانید (در مقاله بعدی بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم) ممکن است حتی با استاپ لاس زیر pdVAL/VAH هم استاپ‌اوت شوید.

مثال دیگر:

بله درست است، یک توزیع سه گانه (Triple distribution).

«اما مازینو، تو گفتی این قانون تا سمت مقابل VA معامله می‌شود». من خیلی حرف‌ها می‌زنم! به عنوان مثال، گفتم که در یک پروفایل توزیع دوگانه (Double distribution)، ما با هر توزیع مانند یک روز مجزا رفتار می‌کنیم. یک پروفایل توزیع سه‌گانه — مثل تصویر بالا سمت چپ — هیچ تفاوتی ندارد. ما با هر توزیع مانند یک روز مجزا رفتار می‌کنیم. همان‌طور که می‌بینید، تارگت منطقی در این حالت بسیار پایین‌تر از pdVAH است، اما می‌توانید VAH را برای توزیع میانی (۱۵٪ بالایی) چشمی تخمین بزنید و ببینید که قیمت دقیقاً در همان سطح به پایان می‌رسد.

هر دو استراتژی را با مبالغ بسیار کم امتحان کنید تا قبل از انجام معاملات پرپچوال با اهرم‌های دیوانه‌وار، با آن‌ها راحت شوید و تسلط پیدا کنید. برای امروز کافی است. تا دفعه بعد.