مجموعه مارکت پروفایل #۷

این مقاله کاملاً به مقاله شماره ۶ مرتبط است، بنابراین لطفاً قبل از ادامه مطمئن شوید که آن را خوانده‌اید. هنگام انتشار آن، X قطع بود و به دست افراد زیادی نرسید.

اول، یک به‌روزرسانی کوچک درباره وضعیت این مجموعه.

پس از نوشتن این مقاله، متوجه شدم بیشتر مطالبی که قصد داشتم در مقاله‌های ۹ و ۱۰ در موردشان صحبت کنم مربوط به تجربه هستند، و فکر نمی‌کنم روش مناسبی وجود داشته باشد تا آن‌طور که می‌خواهم آن را به شما منتقل کنم.

وقتی چیز جدیدی یاد می‌گیرید، مغز شما به دنبال اطلاعات از قبل آماده‌شده می‌گردد تا شمال را روی قطب‌نما پیدا کند.

تصور کنید تازه در این دنیا ظاهر شده‌اید و هوا ابری است. اگر به شما می‌گفتم: «هی، یک چتر بردار، قرار است باران ببارد»، و آن روز واقعاً باران می‌بارید، شما ابری بودن = باران را به هم ربط می‌دادید. با این حال، اظهار نظر من بر این اساس است که پس از سال‌ها زندگی در این دنیا، اکثر مردم می‌توانند تغییر فشار و باد را حس کنند و با احتمال خوبی حدس بزنند که آیا واقعاً قرار است باران ببارد یا خیر.

بر اساس تجربه خودتان انتظار (expectancy) ایجاد کنید، نه تجربه من. در غیر این صورت اوضاع خیلی سریع به فنا خواهد رفت.

با این حال، من اغلب بدون چتر بیرون می‌روم و بیشتر از آنچه بخواهم به یاد آورم زیر باران خیس شده‌ام. نمی‌خواهم تعصبات شخصیم را در این مقالات به شما منتقل کنم. این کار را در پست‌های معمولی X انجام خواهم داد.

بنابراین، مجموعه مارکت پروفایل (Market Profile) را در مقاله ۸ به پایان می‌رسانم و به سراغ مجموعه اوردرفلو (Orderflow) + اسکالپینگ می‌روم.

طبق معمول، بدون مهملات هوش مصنوعی، بدون تعارف، فقط واقعیت محض.

این به این معنی نیست که کارم با بحث در مورد Market Profile تمام شده است، بلکه مطالب مفید را در پست‌های معمولی X پیدا خواهید کرد، و من در این باره با شما مانند افراد بالغ رفتار خواهم کرد. شما کلیدهای فهم آنچه می‌گویم را دارید. و اگر ندارید، در کامنت‌ها سوال بپرسید.

با این حال، اگر پاسخ از قبل در مقالات باشد، فقط شما را به آنجا ارجاع می‌دهم. می‌توانید دوباره آن‌ها را بخوانید + من ربات شخصی شما نیستم.

می‌توانید آشیانه را ترک کنید و شروع به توسعه استراتژی‌های خود کنید، اما من استراتژی خود را در مقاله بعدی (و آخرین مقاله مجموعه Market Profile) به شما خواهم داد.

اوج بگیرید، رفقا.

۰. پیش‌گفتار

من مفهوم تمپو (tempo) را تشریح کرده‌ام، اکنون نگاهی به مومنتوم (momentum) می‌اندازیم.

برخی از شما ممکن است با «اندیکاتورهای مومنتوم» مانند RSI آشنا باشید. مشکل این اندیکاتورها این است که از نظر عمق اطلاعاتی که به آن متکی هستند بسیار محدودند و بنابراین در مورد ادامه روند (continuation) غیرقابل اعتماد هستند.

به عنوان مثال، RSI با وجود اصلاح‌ها/بازگشت‌ها می‌تواند برای مدت طولانی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند.

ما (بخوانید «شما») اگر می‌خواهیم از Market Profile استفاده کنیم، باید رویکردی جامع‌تر و دقیق‌تر نسبت به اطلاعات توسعه دهیم. این به چه معناست؟

یعنی باید از مغز برای پردازش اطلاعات استفاده کنیم. اما چگونه این کار را انجام دهیم؟

۱. مومنتوم (Momentum)

مومنتوم همان کانتکست (context) یا زمینه است. مومنتوم «چه چیزی» و «چرا»ی اتفاقات در حال وقوع در بازار است.

اندیکاتور RSI و موارد مشابه به شما «چه چیزی» (صعودی/نزولی) را می‌دهند، اما «چرا» را نمی‌دهند.

در مقاله قبلی، وقتی به ساختار بازار (market structure) اشاره کردم، دقیقاً به همین مفهوم اشاره داشتم. ساختار بازار همان «چه چیزی» است. وضعیت روند چگونه است؟ خودت داستان را می‌دانی، Anon.

مومنتوم کلی نزولی است. ساده است، نه؟

اما مومنتوم بازار به روند کلی محدود نمی‌شود. ما قیمت و حجم را هم داریم، برای مثال.

خب، همان‌طور که تا الان می‌دانید، بازار و حجم در پروفایل به هم متصل هستند.

اگر فقط بازده نسبی می‌خواستیم، فقط اسپات می‌خریدیم و می‌رفتیم بیرون بازی می‌کردیم.

اما ما اینجا هستیم برای بازده مطلق. ما دیجن (degen) هستیم و می‌خواهیم بازار لعنتی را شکست دهیم. پس در غار خود می‌نشینیم و پرپ (perps) معامله می‌کنیم.

پس Market Profile چگونه می‌تواند به ما کمک کند؟

با نمایش دادن مومنتوم و قابل معامله (actionable) کردن آن.

راستی، Market Profile در @kiyotaka_ai روز به روز بهتر می‌شود و ابزارهای جدید هفتگی عرضه می‌شوند. ثبت‌نام کنید و از لینک رفرال من استفاده کنید (پولی به من داده نمی‌شود) تا به حمایت از توسعه‌دهندگان فوق‌العاده آن کمک کنید: https://kiyotaka.ai/ref=MAZINO

ما در گذشته برخی الگوها را تعریف کرده‌ایم، اکنون کمی عمیق‌تر می‌شویم و سعی می‌کنیم معنای آن‌ها را درک کنیم.

ما باید بین نشانگرهای تمایل (conviction markers) و نشانگرهای مکانیکی (mechanical markers) تمایز قائل شویم. اولی توسط چیزی «هدایت» می‌شود، دومی «مکانیکی» است و اگر نتوانید آن‌ها را در کانتکست قرار دهید، منجر به تسلیم شدن (capitulate) بی‌رحمانه شما خواهند شد.

۱.الف نشانگرهای تمایل (Conviction markers)

برخی از مثال‌ها عبارتند از: عدم تعادل‌ها (imbalances)، گستره‌های دامنه (range extensions)، حرکت یک‌طرفه (one-timeframing)، و کنترل تایم‌فریم‌های بالاتر توسط خریداران یا فروشندگان.

۲.الف نشانگرهای مکانیکی (Mechanical markers)

برخی از این موارد عبارتند از: اکسس (excess)، سقف‌ها/کف‌های ضعیف (poor highs/lows)، شکست در گسترش دامنه (failed range extension)، کاور کردن پوزیشن‌های شورت (short-covering) و غیره. این اتفاقات همیشه می‌افتند، اما اگر خارج از کانتکست در نظر گرفته شوند ممکن است شما را به دام بیندازند.

این همه poor high، اما هیچ‌کدام زده نشده‌اند. چرا این‌طور است، Anon؟

در پایان مقاله خواهیم توانست به این سوال پاسخ دهیم.

۲. الگوها (Patterns)

حرکت یک‌طرفه (One-timeframing): زمانی که بازار در یک جهت روند می‌گیرد و یک کندل/پریود ابتدا بر خلاف اولین TPO پریود قبلی معامله نمی‌شود. هر TPO بر خلاف سطح بازگشایی قبلی، اهمیت آن را افزایش می‌دهد.

تمایل جهت‌دار (Directional conviction) بسیار بالا است، بنابراین مومنتوم بالایی داریم. متوقف شدن one-timeframing معمولاً اولین هشدار است که مومنتوم در حال ضعیف شدن یا پایان یافتن است.

از پریود F حرکت one-timeframing شروع می‌شود و تا پریود "O" متوقف نمی‌شود؛ اولین پریودی که بر خلاف پریود قبلی (یعنی "N") معامله می‌شود.

روز روندی (Trend day): تمایل کمی کمتر است اما همچنان بالا است. احتمالاً همراه با one-timeframing، پروفایل‌های بسیار باریک، و اغلب یک distribution منفرد. قبلاً مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم پس دوباره به آن نمی‌پردازم.

گسترش دامنه (Range Extension): زمانی که قیمت در یک محدوده باریک معامله می‌شود، اما سپس با تمایل قوی به ماورای Initial Balance گسترش می‌یابد. مومنتوم وجود دارد، زیرا مشارکتی‌ها یک حراج (auction) را آغاز کرده‌اند.

الان دیگر خیلی ساده و واضح است، درست است؟

رنج در باکس زرد، هم‌پوشانی VA همراه با خستگی (exhaustion).

رنج باریکی شکل گرفته (باکس زرد) با خستگی واضح خریداران (الگوهای P شکل)، و range extension به سمت پایین (فلش قرمز) بعد از OPEN -> تشکیل IB در رنج (VA) روز قبل. بازار سعی کرد خارج از IB (و به طور کلی pdVA) در بالا گسترش یابد، شکست می‌خورد -> ریجکشن -> چرخش و گسترش به سمت پایین.

اسپایک (Spike): اسپایک صرفاً یک جهش مومنتومی است، احتمالاً یک single print، معمولاً در نقاط انتهای سشن (کلوز یا اپن).

اسپایک یک EXCESS است! آیا بازار اکسس را دوست دارد؟ خیر، بازار از اکسس متنفر است زیرا ناکارآمدی (inefficiency) هستند.

بنابراین یک اسپایک اغلب نشان‌دهنده پایان مومنتوم در آن جهت است.

تصویر بالا را ببینید، پریود F در روز دوشنبه یک excess بود، دقیقاً مانند پریود A در شنبه قبلی.

مهاجرت POC (مهاجرت Point of Control): به یاد داریم که POC چگونه محاسبه می‌شود. بنابراین واضح است که اگر قیمت به طور مداوم دور از POC معامله شود و پرینت‌های بیشتری نسبت به POC قبلی ایجاد کند، POC به آنجا مهاجرت خواهد کرد.

مهاجرت POC خود یک اندیکاتور است.

مهاجرت POC در دو حالت اهمیت دارد: کوتاه‌مدت (درون‌روزی) و میان‌مدت (چند روزه).

کوتاه‌مدت: وقتی POC در طول سشنِ در حال تشکیل در یک جهت حرکت می‌کند، سیگنالی از تثبیت آن سطح است. برای بستن یک معامله چند سشنی بیش از حد به این اتکا نکنید، زیرا سشن‌های بعدی (به خصوص نیویورک به آسیا/لندن) می‌توانند به سرعت بچرخند.

میان‌مدت: وقتی Point of Control طی چند روز به شدت در یک جهت حرکت می‌کند، ساخت مومنتوم (کنترل تایم‌فریم‌های بالاتر) را تایید می‌کند.

تمپو (Tempo): تمپو را به یاد دارید؟ خب، تمپو هم یک نشانگر مومنتوم است! تمپوی سریع احساسی است، هرچه سریع‌تر، خطرناک‌تر. وقتی خیلی سریع باشد (هیجان شدید، تسلیم شدن)، می‌تواند بسوزد و کل روند بازار را معکوس کند.

مثل یک ATH، برای مثال. هه‌هه.

۳. پاسخ

بیایید نگاه دیگری به تایم‌فریمی که برای تصویر بخش ۱.الف استفاده شد بیندازیم، این بار در پروفایل‌های سشن. ابتدا خام به آن نگاه می‌کنیم، سپس در مورد آنچه اتفاق افتاده گمانه‌زنی می‌کنیم. سعی کنید قبل از پریدن به تصویر بعدی، لحظه‌ای فقط به تصویر اول نگاه کنید.

از مغزت استفاده کن Anon، خواهش می‌کنم.

قبل از پریدن به تصویر بعدی، سعی کن یک ثانیه فکر کنی.

خب حالا من مشخص کرده‌ام: رنج‌ها (زرد)، گسترش‌ها (سبز)، اسپایک‌ها (فقط اوایل/اواخر سشن، قرمز).

رنج‌هایی را که فقط برای یک سشن کم‌اهمیت‌تر شکل گرفته بودند، مانند قبل از کلوز، نادیده گرفتم.

و در نهایت، بیایید با این دانش دوباره به تصویر بزرگ نگاه کنیم.

این موارد را بررسی کنید: مهاجرت POC در تایم روزانه، رنج‌ها، گسترش‌ها، اسپایک‌ها (به دنبال single printها نگردید، برای اسپایک‌ها باید کمی تفسیر کنید). باکس‌های کوچک را در ذهن خود رسم کنید.

چه می‌بینی Anon؟

پاسخ را خودت باید پیدا کنی، زیرا:

الف. من همین الان هم کلی چرند نوشتم و حواسم پرت شده است.

ب. اگر من همیشه برایت شام درست کنم، وقتی بروم از گرسنگی خواهی مرد. تا دفعه بعد.