ساخت استراتژی - آزمایش آزمایشگاهی.

سلام، Anonها. امروز یاد می‌گیریم که چگونه دست از لقمهٔ آماده برداشتن برداریم و چطور برای مسیر معامله‌گری خود استراتژی بسازیم. باید این لیست را همواره در ذهن داشته باشید:

1. ثبت ژورنال معاملات حیاتی است.
2. برخی استراتژی‌ها اگر از آن‌ها مراقبت نکنید، می‌میرند.
3. برای بقا، استراتژی‌ها باید به مرور زمان تکامل یابند.

0. پیش‌گفتار

سال‌ها پیش، پس از چند ماه اول معامله‌گری کریپتو، برایم کاملاً مشخص شد که هیچ‌چیزی نمی‌دانم و برای رسیدن به نقطهٔ سربرسر (break-even) به استراتژی‌های دیگران متکی هستم. آن زمان حس یک الاغ واقعی را داشتم، بنابراین تصمیم گرفتم وقت آن رسیده که چند استراتژی واقعی توسعه دهم. تصمیم گرفتم با آن مانند یک آزمایش علمی رفتار کنم. من پژوهشگر بودم، اکسل تبدیل به آزمایشگاه من شد و استراتژی‌ها موش‌های آزمایشگاهی کوچک من بودند. استراتژی‌های کوچک من پرورش یافتند، مجبور شدند در بازی‌های بیرحمانه‌ای بجنگند و اگر به اهداف نمی‌رسیدند، بدون هیچ پشیمانی کنار گذاشته می‌شدند. هرگز عاشق یک استراتژی نشوید مگر اینکه او هم متقابلاً شما را دوست داشته باشد. دست به کار شویم.

1. جعبه‌ابزار

اولین چیزی که نیاز دارید چارت Kiyotaka است؛ دومین چیز یک فایل اکسل (spreadsheet) است. از چارت برای توسعهٔ گمانه‌زنی‌های خود استفاده کنید. مهم نیست از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنید؛ می‌توانید از Market Profile، تحلیل تکنیکال (TA)، فیبوناچی یا حتی فازهای ماه استفاده کنید. موضوع این راهنما این نیست. آنچه از شما می‌خواهم این است که برای هر استراتژی، موارد زیر را بنویسید:

1. گمانه‌زنی‌های شما. این‌ها نظریهٔ همگرایی (convergence) شما را می‌سازند. حداقل سه مورد. به عنوان مثال: یک مسیر قیمت، یک سطح مشخص، یک لیکوئیدیتی سویپ بالا (high sweep) و غیره.
2. حداقل سه دلیل "چرا" برای ورود به معامله. حداقل سه مورد. آن‌ها باید همگرا شوند تا یک استدلال محکم بسازند.
   به عنوان مثال، جذب لیکوئیدیتی (draw on liquidity)، ترمیم single print، بازگشت به میانگین (mean reversion)، نسبت طلایی فیبوناچی و غیره.
3. حداقل یک استدلال برای بطلان (invalidation). آن‌ها باید همگرا شوند تا یک نقطهٔ بطلان محکم بسازند. حداقل سه مورد.
   به عنوان مثال، زمانی که حس می‌کنید مانند یک الاغ هستید چون کاملاً اشتباه کرده‌اید.
4. تریگر شما برای باز کردن پوزیشن.
5. ریسک شما (استاپ لاس). می‌تواند با استدلال بطلان شما مطابقت داشته باشد.
6. پاداش شما (تارگت/تارگت‌های سود). نیازی نیست خیلی پیچیده باشد و باید چیزی شبیه به تصویر زیر باشد: بیایید هر نقطه را مرور کنیم و سعی کنیم منطق آن‌ها را درک کنیم.

2. روند فکری

سلب مسئولیت: من این کار را بر اساس ذهنیات آنی انجام می‌دهم. اگر از این موضوع برای معامله استفاده کنید، با ریسک خودتان است. اگر بشنوم شکایت می‌کنید که این معامله را گرفتید و گند زدید، حساب‌تان با من است.

1. گمانه‌زنی‌ها بیایید نگاهی به چارت Btc بیندازیم. بسیار خب، ما داریم: a. یک VRVP Value Area بسیار منسجم که چندین روز مختلف را پوشش می‌دهد. سه اسپایک حجم در VA وجود دارد و ما در حال حاضر در اسپایک پایینی قرار داریم. ما بالای VRVP VAL هستیم. می‌دانیم که قیمت تمایل دارد از نودهای کم‌حجم (LVN) عبور کند و در نودهای پرحجم (HVN)، جایی که اکثر لیکوئیدیتی جمع شده است، کند شود. b. چند Single print به جا مانده است و می‌دانیم که معمولاً قیمت را به خود جذب می‌کنند. c. ابزار VRVP POC درست بالای سر ما قرار دارد. می‌دانیم که این سطح ارزش منصفانه (fair value) است، بنابراین تمایل دارد قیمت را جذب کند. اگر نمی‌دانید این به چه معناست، سری مقالات مارکت پروفایل را بخوانید. d. ما روی باند پایینی VWAP قرار داریم و می‌دانیم که قیمت به میانگین بازمی‌گردد. با این حال، کل VWAP اکنون در حال نزدیک شدن به سطح ما است. (این بخش تعمداً حرف مفت است). اوضاع کمی مشکوک به نظر می‌رسد، بنابراین به داده‌های بیشتری نیاز دارم: بیایید زوم کنیم و نگاهی به هیت‌مپ (heatmap) بیندازیم. e. ها! سفارشات زیادی درست زیر ما قرار دارند. گمان می‌برم بیشتر آن‌ها استاپ‌لاس باشند! سه سطح جالب: 90k، 89k و 88k. شکل زیر را ببینید. بسیار خب، ما چند گمانه‌زنی پیدا کردیم. بیایید این موارد را یادداشت کنیم تا فراموش نکنیم. فایل اکسل شما باید به این شکل باشد. حالا شما ورود، استاپ‌ها و TPهای مشخصی دارید. حالا از شما می‌خواهم برای هر جلسهٔ تحلیل چارت، این کار را سه بار انجام دهید. و سپس می‌خواهم نتایج را برای هر استراتژی مقایسه کنید. چه چیزی قوی بود؟ چه چیزی ضعیف بود؟ به عنوان مثال، موضوع VWAP کاملاً بی‌اساس است، من آن را اضافه کردم چون هیچ پایه‌ای ندارد. من دوباره آن را مرور نمی‌کنم، فقط برای نمونه یک مثال دیگر می‌زنم. بیایید از ریاضی‌دان مردهٔ محبوبمان بپرسیم. من فقط سریع این کار را انجام می‌دهم. دارم سرسری انجامش میدم. اما در این مورد با من همراه باشید، من دارم به ماه اشاره می‌کنم، به انگشت نگاه نکنید. افتاد Anon؟ این محفل قرون وسطایی ایتالیایی چه می‌گوید؟ می‌توانیم از خود بپرسیم: آیا این یک روند است یا یک اصلاح؟ اگر روند باشد، بهترین نقطهٔ ورود خود را از دست داده‌ایم. بهترین ورود بعدی برای روند می‌تواند ناحیهٔ نسبت طلایی بین 0.618 و 0.786 باشد، بنابراین یک پوزیشن لانگ (خلاف جهت) به سمت آن آهنربا. بیایید بررسی کنیم چه اتفاقی می‌افتد اگر با آن به عنوان یک اصلاح رفتار کنیم. بدیهی است که همان آش و همان کاسه است. حالا، ناحیهٔ نسبت طلایی برای هر دو حالت مانند یک آهنربای خوب به نظر می‌رسد. ما می‌توانیم پس از ری‌تست سطح 87k، تا ناحیهٔ نسبت طلایی لانگ بگیریم. خطاب به دوستان معامله‌گر امواج الیوت: من را ببخشید، چون در آستانهٔ مرتکب شدن گناه هستم. اما چه می‌شود اگر این یک موج 4 باشد؟ چه می‌شود اگر این در عوض یک موج B باشد؟ به دنبال همگرایی در نظریه‌ها و روش‌های مختلف باشید و آن‌ها را در بخش جدید فایل اکسل خود بنویسید. من از شما می‌خواهم یک معاملهٔ جدید را کاملاً بر اساس گمانه‌زنی‌های جدید برنامه‌ریزی کنید. هشدار: این‌ها بی‌اساس است. فرض کنیم تصمیم می‌گیرم این یک موج C است که در انتظار وقوع است، بنابراین موج B را کامل می‌کنیم و سپس سقف‌ها را تا 100k تارگت قرار می‌دهیم. اما ما فقط به 97k می‌رسیم. برای یک موج C بعید به نظر می‌رسد. باید مشاهدات داشته باشید که چه اتفاقی می‌افتد. آیا چیزی دوام می‌آورد؟ پس زنده خواهد ماند. آنچه زنده نمانده را حذف کنید، مانند حرف‌های مفت VWAP که در بالا گفتم و مشخصاً شکست خواهد خورد. آیا فیبوناچی‌ها دوام آوردند؟ خوب است، آن را در اکسل پیش ببرید، جایی که بر اساس گمانه‌زنی‌های قبلی خود که شایستهٔ بقا هستند به ساختن ادامه می‌دهید. و موارد شکست‌خورده را به بخش "حذف‌شده‌ها" منتقل کنید. احتمالاً آن‌ها دوباره زنده نخواهند شد، اما شایستهٔ یادآوری هستند. بنابراین همان اشتباه را دوباره تکرار نخواهید کرد. بنابراین به عنوان مثال، فرض کنیم این معامله خوب پیش می‌رود و من در مورد موضوع VWAP اشتباه می‌کردم (چون آن را از خودم درآوردم) و در مورد EW (چون هنوز نمی‌توانم EW کار کنم، باز هم آن را از خودم درآوردم). فایل اکسل جدید به این شکل خواهد بود. حالا برای تحلیل بعدی، می‌توانید به گمانه‌زنی روی فیبوناچی ادامه دهید و دوباره بر روی گمانه‌زنی‌های پروفایل خود تحلیل بسازید. وقتی یک یا چند مورد شکست خوردند، آن‌ها را حذف کنید. به دنبال آلفای جدید باشید. مزیت این روش این است که شما به دنبال همگرایی هستید. وقتی موارد زیادی به یک حرکت اشاره می‌کنند، شما یک گمانه‌زنی خوب ساخته‌اید. اگر آن‌ها موفق شوند، به این معنی است که شما در ارزیابی خود درست عمل کرده‌اید. به دنبال کردن آن مسیر ادامه دهید تا تایید کنید که این فقط از روی شانس نبوده است. البته هنوز هم می‌توانید در پوزیشن‌گیری، ورودها و چیزهای دیگر گند بزنید. اما این درسی برای یک راهنمای دیگر است. تا دفعهٔ بعد.